Нельсон родился в еврейской семье^[4][5] в Талсе, Оклахома. Его родители — Рут Нельсон (lдо замужества Кайзер)^[6][7], известный общественный активист и филантроп в Талсе, и Дон Нельсон, геолог/спекулянт^[8][9]. Его дядей является бизнесмен Джордж Кайзер^[10].

Его бабушка и дедушка по материнской линии были из Германии, и они избежали нацистов незадолго до начала Второй мировой войны, переехав в Британию в 1938 году и иммигрировав в США в 1941 году^[11][12][13]. Семьёй его отца были русско-еврейские эмигранты^[14].

Нельсон учился в Оклахомском летнем институте искусств в центре Quartz Mountain Resort Arts and Conference Center в Лоун-Вулфе, Оклахома^[15].

В 1982 году Нельсон окончил школу Holland Hall в Талсе^[6], а также Брауновский университет, где его специальностью была классическая литература, и где он был старшим оратором в своём классе в 1986 году. Он является членом общества Phi Beta Kappa. Нельсон получил премию Workman/Driscoll за выдающиеся достижения в исследовании классической литературы^[16]. Он также окончил Джульярдскую школу в 1990 году^[17].

 

Дебютная пьеса Нельсона «Глаз Бога» была показана в Репертуарном театра Сиэтла в 1992 году. Премьера пьесы «Серая зона» состоялась в MCC Theater в 1996 году. В этом же месте была показана его работа «Анадарко» в 1998 году. Он был одним из главных актёров комедийного скетч-шоу «Неестественные», которое показывали на канале HA! (позже на CTV, которое стало Comedy Central) с 1989 по 1991 годы. Его партёрами по шоу были Пол Залум, Джон Мариано и Шивон Фэллон Хоган^[18].

Нельсон выступал в качестве актёра в кино, на телевидении и в театре. Он сыграл основного персонажа Делмара в фильме «О, где же ты, брат?». По словам режиссёров Джоэла и Итана Коэнов, он был единственным членом команды фильма, который читал «Одиссею» Гомера, на которой вольно основан фильм^[19]. Он исполнил песню «In the Jailhouse Now» из саундтрека фильма (который получил премию «Грэмми» в номинации «Альбом года» в 2001 году). Он сыграл Сэмюела Стернса в фильме 2008 года «Невероятный Халк».

Нельсон зачитывал аудиокнигу 2001 года «На алтаре скорости: Быстрая жизнь и трагическая смерть Дейла Эрнхардта-старшего». Он появлялся на сцене в театрах вне Бродвея в Нью-Йорке, среди которых Manhattan Theater Club, Playwrights Horizons, Manhattan Class Company, Soho Repertory Theater, New York Theater Workshop и Central Park’s Open Air Theater, где он играл в Шекспировских пьесах «Ричард III», «Троил и Крессида» и «Сон в летнюю ночь».

Он стал режиссёром киноверсий своих пьес «Серая зона» и «Глаз Бога» (за который он получил номинацию на премию «Независимый дух»), также режиссёром фильмов, снятых по оригинальным сценариям: «Канзас» (1998) и «Травка» (2009). Он снял фильм «О», основанный на пьесе «Отелло», и его действие разворачивается в школе современного мира.

За «Глаз Бога», он получил Бронзовый приз Токио на Международном кинофестивале в Токио (1997) и Американскую независимую премию на Международном кинофестивале в Сиэтле (1997); за «О» он получил премию за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Сиэтле (2001); и за «Серую зону» он получил премию за свободу выражения мнения от Национального совета по обзору (2002). Он является членом Совета директоров актёрского центра в Нью-Йорке.

Нельсон в качестве приглашённой звезды появился в сериале «C.S.I.: Место преступления», в эпизоде десятого сезона Working Stiffs. В эпизоде My Brother’s Bomber сериала PBS «На передовой», он рассказал о потере своего друга Дэвида Дорнстейна во время взрыва рейса Pan Am Flight 103 в 1988 году над Локерби, Шотландия^[20].

Нельсон проживает в Нью-Йорке вместе со своей женой, Лизой Бенавидес, и их тремя сыновьями^[6].